Ce inseamna slippage?

Ce inseamna slippage

Sursă foto:forexpropreviews

Dacă ești un investitor este esențial să înțelegi ce înseamnă slippage și cum acesta îți poate afecta performanța tranzacțiilor. 

Slippage este un concept important în lumea tranzacțiilor financiare și poate avea un impact semnificativ asupra rezultatelor comerciale. 

În acest articol, vom discuta în detaliu conceptul de slippage, vom analiza cauzele și consecințele sale, precum și modalități de gestionare și reducere a acestuia.

Ce inseamna slipage-ul in tranzactionarea Forex?

Sursă foto: shrimpyacademy

Slippage reprezintă diferența între prețul la care un trader sau un investitor intenționează să plaseze o comandă și prețul efectiv la care aceasta este executată pe piață. 

Slippage-ul apare de obicei în situații în care există volatilitate mare pe piață sau lichiditate scăzută. 

În mod ideal, orice investitor îți dorește ca tranzacția să fie executată la prețul dorit, însă în realitate există factori care pot influența acest lucru. Astfel, slippage-ul poate fi pozitiv sau negativ, în funcție de direcția în care se îndreaptă prețul efectiv de la prețul dorit. 

Cum functioneaza slippage-ul?

Sursă foto: medium

Așa cum ai văzut, slippage-ul este așadar rezultatul unei discrepanțe între prețul solicitat pentru o tranzacție și prețul efectiv la care aceasta este executată pe piață. Însă funcționarea slippage-ului implică mai mulți factori și procese și nu doar unul singur. 

Iată care sunt aceștia: 

Plasarea comenzii

Un investitor plasează o comandă pentru cumpărare sau vânzare a unui instrument financiar la un anumit preț. Acest preț este denumit preț solicitat sau preț de intrare.

Transmiterea comenzii

Comanda este transmisă către lichidatori sau intermediari, care sunt responsabili de executarea comenzii pe piață. Aceștia pot fi bănci, brokeri sau alte instituții financiare.

Piața și lichiditatea

Comanda ajunge pe piață, unde se întâlnește cu oferta și cererea. Piața Forex este caracterizată prin lichiditate ridicată și fluctuații rapide ale prețurilor. Cantitatea de cumpărători și vânzători prezenți pe piață poate afecta lichiditatea.

Execuția comenzii

Comanda este executată la prețul disponibil pe piață în momentul în care ajunge la lichidatori sau intermediari. Acest preț este denumit preț de executare sau preț efectiv.

Diferența de preț

Slippage-ul apare atunci când există o diferență între prețul solicitat și prețul de executare. Această diferență poate fi cauzată de volatilitatea pieței, lichiditatea scăzută sau întârzierile în execuție.

Din ce cauza apare slipage-ul?

Sursă foto: algofxpro

Există mai multe cauze care pot determina apariția slippage-ului în tranzacționarea Forex. Acesta sunt: 

Volatilitatea pieței

Piața Forex este cunoscută pentru volatilitatea sa ridicată, iar fluctuațiile rapide ale prețurilor pot duce la slippage. În momentele de volatilitate extremă, cum ar fi publicarea de știri importante sau evenimente geopolitice, prețurile pot varia rapid, iar investitorii pot suferi slippage.

Lichiditatea scăzută

Lichiditatea reprezintă volumul de tranzacții și disponibilitatea cumpărătorilor și vânzătorilor pe piață. În cazul unei lichidități scăzute, cum ar fi în timpul orelor de tranzacționare cu volum redus sau în vacanțe, există riscul ca slippage-ul să apară deoarece ordinele pot fi executate la prețuri mai slabe.

Viteza de execuție

Execuția rapidă a tranzacțiilor este crucială în tranzacționarea Forex. Dacă există întârzieri în transmiterea comenzilor către lichidatori sau intermediari, prețurile pot suferi modificări în timpul acestei perioade și poate apărea slippage-ul.

Re-cotarea

Uneori, brokerii Forex pot cere traderilor să confirme prețurile înainte de executarea tranzacțiilor. În cazul în care prețurile se modifică în timpul confirmării, traderii pot fi supuși slippage-ului.

Exemple de slipage

Sursă foto: valutrades

Hai să luăm câteva exemple de slipage pentru a înțelege mai bine acest conect. 

Exemplu 1

De exemplu, dacă un investitor plasează o comandă de cumpărare la prețul de 1,2000 pentru un anumit instrument financiar și piața se schimbă rapid, prețul de executare poate fi mai mare, de exemplu, la 1,2010. Aici avem un slippage pozitiv de 10 pips.

Pe de altă parte, dacă prețul de executare este mai mic decât prețul solicitat, vorbim despre un slippage negativ. De exemplu, în loc să fie executată la 1,2000, comanda de cumpărare poate fi executată la 1,1990, generând un slippage negativ de 10 pips.

Exemplu 2

Un trader plasează o comandă de vânzare pentru perechea valutară GBP/USD la prețul de 1,4000. Însă, din cauza unei volatilități ridicate pe piață, prețul de executare este 1,3980. Acest lucru generează un slippage negativ de 20 pips.

Exemplu 3

Un alt exemplu este plasarea unei comenzi de cumpărare pentru o acțiune la prețul de 50 de dolari. Cu toate acestea, din cauza lichidității scăzute pentru acea acțiune în acel moment, prețul de executare este de 51 de dolari. Astfel, avem un slippage pozitiv de 1 dolar.

Exemplu 4

În acest exemplu să presupunem că un investitor  plasează o comandă de vânzare pentru o criptomonedă la prețul de 10.000 de dolari. Însă, datorită volatilității extreme a pieței criptomonedelor, prețul de executare este 9.800 de dolari. Aici, avem un slippage negativ de 200 de dolari.

Slippage-ul poate varia în funcție de condițiile de piață, lichiditatea, dimensiunea comenzii și viteza de execuție a brokerului sau intermediarului. 

Pentru a minimiza slippage-ul, investitorii pot utiliza strategii precum plasarea de ordine limită sau utilizarea tehnologiei avansate de execuție a tranzacțiilor.

 Care sunt consecințele slippageului în tranzacționarea Forex?

Sursă foto: titanfx

Slippage-ul poate avea consecințe semnificative în tranzacționarea Forex, astfel că trebuie să fii conștient de acestea și să acționezi în consecință. 

Pierderi financiare

Slippage-ul negativ poate duce la pierderi financiare pentru investitor. Diferența dintre prețul solicitat și prețul efectiv poate afecta profitabilitatea tranzacțiilor și poate reduce câștigurile anticipate.

Impact emoțional

Atunci când slippage-ul apare în tranzacționări acesta poate genera frustrare și stres. Așteptările nerealizate și rezultatele diferite față de ceea ce s-a planificat îți pot afecta încrederea și disciplina necesare în tranzacționare, astfel că ar fi bine să aplici strategii pentru minimizarea slipage-ului.

Reducerea eficienței strategiilor

Totadată, slipage-ul îți poate afecta performanța și eficiența strategiilor de tranzacționare. Un slippage excesiv influențează semnificativ raportul riscuri-recompense,  afectând așadar  performanța generală a strategiilor utilizate.

Strategii de minimizare a impactului slipage

Sursă foto: kaabar-sofien.medium

Cu toate că nu poți preconiza de fiecare dată anumite aspecte atunci când vine vorba despre tranzacionările Forex, totuși există anumite strategii pe care le poți aplica pentru a minimza impactul slipage-ului în tranzacțiile tale. 

Utilizează ordine limită în tranzacționări (Stop-Loss și Take-Profit) 

Utilizarea ordinelor stop-loss și take-profit este o modalitate eficientă de a limita potențialele pierderi și de a bloca profiturile. Aceste ordine pot fi setate înainte de deschiderea unei poziții și vor fi executate automat la nivelurile de preț specificate. 

Mai precis, plasarea de ordine limită îți permite să specifici prețul la care ești dispus să plasezi o  anumită tranzacție. Astfel, poți evita slippage-ul negativ. 

Dacă prețul de pe piață nu atinge nivelul specificat, comanda nu va fi executată. În schimb, vei fi în așteptare până când piața va ajunge la prețul dorit.

Acest lucru îți permite să gestionezi riscul și să eviți slippage-ul în momente critice.

Monitorizează îndeaproape volatilitatea și lichiditatea pieței

Evenimentele economice majore pot genera volatilitate și slippage în piața Forex. Este important să fii la curent cu calendarul economic și să monitorizezi știrile relevante. Astfel, poți evita tranzacționarea în perioade cu potențial ridicat de slippage și să îți ajustezi strategia în funcție de condițiile de piață.

Evită tranzacțiile în momente de volatilitate extremă sau lichiditate scăzută, deoarece acestea pot duce la slippage. Încearcă să identifici perioadele de stabilitate și lichiditate crescută pentru a minimiza riscul de slippage.

Alege-ți un broker de încredere

Selecționarea unui broker de încredere și cu o infrastructură tehnică solidă poate fi crucială în reducerea slippage-ului. Asigură-te că brokerul are execuție rapidă a tranzacțiilor și tehnologie avansată pentru a minimiza întârzierile și slippage-ul. 

Verifică reputația și recenziile brokerului în ceea ce privește calitatea execuției tranzacțiilor.

Folosește VPS (Virtual Private Server)

Un VPS poate fi o soluție utilă pentru a minimiza slippage-ul cauzat de întârzierile în execuția comenzilor. Prin utilizarea unui VPS, vei beneficia de o conexiune rapidă și stabilă către serverele brokerului, reducând timpul de transmitere a comenzilor și riscul de slippage.

Evaluează dimensiunea tranzacției

Dimensiunea tranzacției poate influența slippage-ul. Tranzacțiile de dimensiuni mai mari pot avea un impact mai mare asupra prețurilor, mai ales în cazul lichidității scăzute. 

Așadar, ia în considerare diversificarea și împărțirea tranzacțiilor mari în mai multe ordine mai mici pentru a minimiza impactul slippage-ului.

Testează și optimizează strategiile în mod constant

Un alt lucru pe care îl poți face este să testezi și să optimizezi strategiile de tranzacționare pentru a identifica și a reduce factorii care contribuie la slippage. 

Utilizează conturi demo și backtesting pentru a evalua performanța strategiilor și a identifica potențiale probleme legate de slippage.

Acum că ai înțeles toate aceste lucruri, cu siguranță vei putea să iei decizii informate care să te ajute în tranzacționările tale viitoare și să minimizezi impactul slipage-ului.