Află care sunt elementele importante pentru a investi cu succes pe bursă.
Indicatorul MACD: Ce este și Cum te poate ajuta
Indicatorul MACD (MAC-D) - (engl: Moving Average Convergence / Divergence) - este o tehnică răspândită de analiză tehnică folosită pentru a indica direcțiile generale (trendurile) și punctele de revers (acel puncte unde trendul s-ar putea întoarce) pentru graficele de evoluție ale preturilor de pe piețele financiare.
Indicatorul MACD este format de două componente principale:
- linia MACD, și
- linia de semnal (engl: signal line)
Cele două linii generează histograma MACD ca fiind diferența dintre cele două, linia MACD și linia de semnal.
Aceasta este figurată cu bare verticale într-un grafic separat, iar semnificația lor este:
- valorile pozitive indică faptul că MACD este deasupra liniei de semnal, ceea ce înseamnă un trend crescător, bullish, iar
- valorile negative indicând opusul (descreștere, bearish)
Exemplu de indicator MACD:
grafic EUR/USD 15.12.2023
În acest articol vei observa cum te ajută indicatorul MACD în lumea tradingului și care sunt semnele pe care le poți lua în considerare pentru a face profit.
Ce este indicatorul MACD?
sursa foto thumbor.forbes.com
Indicatorul MACD este foarte popular în rândul traderilor profesioniști și a celor privați care folosesc analiza tehnică pentru a tranzacționa.
MACD indicator explicat ca fiind un semnal de impuls (engl. momentum). MACD se află disponibil ca funcție gratuită pe orice platformă de tranzacționare și se bazează pe un indicator de trend. Cea mai des uzitată metodă a acestui indicator este intersecția lui cu linia de semnal.
De ce este MACD atât de popular? Datorită capacității sale de a ajuta la detectarea rapidă a impulsului pe termen scurt. Cum acest lucru, vom vedea în continuare.
Formula de calcul a indicatorului MACD
sursa foto: cloudfront.net
MACD este indicatorul care prezintă informații atât asupra impulsului (de creștere sau scădere) cât și asupra trendului pieței.
Afișat pe platformele de tranzacționare forex, printr-o histogramă, indicatorul MACD este însoțit de o medie mobilă simplă având ca valoare implicită 9 perioade, numită linie de semnal deoarece poate fi utilizată pentru semnalele de intrare în poziție.
Indicatorul MACD se calculează prin luarea diferenței dintre o medie mobilă pe termen scurt (EMA de 12 perioade) și o medie mobilă pe termen lung (EMA de 26 perioade), asa cum se poate vedea setat pe interfața de mai jos:
Formula de calcul a indicatorului este următoarea:
MACD = 12-Period EMA − 26-Period EMA
Având în vedere această construcție, valoarea indicatorului MACD este egală cu zero de fiecare dată când cele două medii mobile se intersectează.
Media mobilă exponențială este denumită și media mobilă ponderată exponențial. O medie mobilă ponderată exponențial reacționează mai semnificativ la modificările recente ale prețurilor decât o medie mobilă simplă (SMA), care aplică o pondere egală tuturor observațiilor din perioada respectivă.
Pe un grafic, liniile MACD se pot vedea ca în felul următor:
- cu galben: linia MACD
- cu roșu: linia de semnal
- cu culoare solidă (galben sau roșu): histograma MACD
grafic EUR/USD 15.12.2023
Cum putem să interpretăm indicatorul MACD?
Creată atunci când media pe termen scurt este mai mare decât media pe termen lung, o valoare MACD pozitivă este utilizată pentru a semnala un impuls crescător, bullish.
Pe de altă parte, valorile MACD negative în scădere sugerează că trendul descendent se întărește și că s-ar putea să nu fie cel mai bun moment pentru a cumpăra.
Indicatorul MACD se calculează prin luarea diferenței dintre o medie mobilă pe termen scurt (EMA de 12 perioade) și o medie mobilă pe termen lung (EMA de 26 perioade).
Având în vedere această construcție, valoarea indicatorului MACD va fi egală cu zero de fiecare dată când cele două medii mobile se intersectează.
MACD furnizează informații despre tendința pieței prin analiza nivelului la care se află histograma:
- pe o piață ascendentă, histograma MACD va fi prezentă deasupra liniei zero, împreună cu linia de semnal. Însă,
- pe o piață descendentă, histograma MACD va fi situată sub linia zero, împreună cu linia de semnal.
Totodată, tendința va fi mai puternică în perioadele în care linia de semnal se află în interiorul histogramei.
Este important să rețineți că, deși MACD este un indicator larg folosit, ar trebui utilizat împreună cu alte instrumente și indicatori de analiză tehnică pentru o analiză mai cuprinzătoare.
De asemenea, este foarte important să consideri în luarea deciziilor de tranzacționare și alți factori, cum ar fi condițiile pieței, știrile și indicatorii economici.
Ca să ai cunoștințe minime despre aceste elemente tehnice, poți accesa acum un curs de investiții la bursă gratuit introductiv, acolo unde timp de patru zile vei deprinde bazele tranzacțiilor pe bursă.
Semnale ale indicatorului MACD
Sursa foto: theinstantfundedtrader
Indicatorul Moving Average Convergence Divergence (MACD) poate oferi mai multe tipuri de semnale care pot fi interpretate ca posibilele schimbări de trend pe piețe financiare. Iată câteva dintre semnalele pe care le poate furniza indicatorul MACD:
1. Crossover Bullish, dă semnal de cumpărare:
Apare atunci când linia MACD trece peste linia de semnal, indicând un potențial început al unei tendințe ascendente. Este considerat un semnal de cumpărare.
2. Crossover Bearish dă semnal de vânzare:
Apare atunci când linia MACD trece sub linia de semnal, sugerând un posibil început al unei tendințe descendente. Este considerat un semnal de vânzare.
3. Divergență bullish.
Apare atunci când prețurile ating noi minime, dar histograma MACD nu arată același lucru, nu atinge noi minime, sugerând că scăderea prețurilor ar putea încetini și că o inversare bullish ar putea fi iminentă.
4. Divergență bearish.
Apare atunci când prețurile ating noi maxime, dar histograma MACD nu are aceeași tendință, nu atinge noi maxime, indicând că creșterea prețurilor ar putea încetini și că o inversare bearish ar putea fi în curs.
5. Nivele extreme ale histogramelor:
- Histograma MACD poate atinge nivele extreme mari pozitive, atunci când prețul este supraevaluat (fenomenul de supracumpărare, engl: overbought) sau
- Nivele extreme mari negative, atunci când prețul este subevaluat (fenomenul de supravânzare, engl: oversold), sugerând posibile corecții ale prețurilor în viitor.
Este important să remarcați că semnalele MACD ar trebui utilizate împreună cu alte instrumente de analiză tehnică și cu o înțelegere a contextului pieței pentru a lua decizii informate de tranzacționare.
Nu toate semnalele MACD se transformă în mișcări semnificative ale prețurilor, iar confirmarea de către alți indicatori este adesea recomandată. Învață despre MACD împreună cu alți indicatori de analiză tehnică într-un curs intensiv de educație investițională de 10 zile, cum este acesta.
Cum putem utiliza indicatorul MACD în tranzacționare?
sursa foto: cdn. britanica.com
Utilizarea indicatorului Moving Average Convergence Divergence (MACD) în tranzacționare poate oferi traderilor informații utile despre direcția și forța tendințelor, precum și posibilele puncte de inversare a pieței.
Oscilațiile histogramelor MACD pot oferi informații despre nivelurile extreme de supracumpărare sau supravânzare. Aceste nivele pot indica posibile corecții ale prețurilor.
Traderii pot utiliza semnalele MACD pentru a stabili niveluri de intrare și ieșire din poziții, gestionând astfel riscul și stabilind obiective de profit
Iată câteva modalități de utilizare a indicatorului MACD în tranzacționare:
Încrucișările liniei de semnal
Încrucișările (engl. crossover) de cumpărare, bullish: Când linia MACD trece peste linia de semnal, este adesea considerat un semnal bullish, sugerând o posibilă tendință ascendentă. Acesta este adesea considerat un semnal de cumpărare.
Încrucișările de vânzare, bearish: În mod invers, când linia MACD trece sub linia de semnal, poate indica o tendință bearish și este considerat un semnal de vânzare.
Încrucișările liniei zero
În cadrul indicatorului Moving Average Convergence Divergence (MACD), încrucișările (crossover-urile) liniei zero pot da indicații în analiza tendințelor și direcției pieței.
Linia zero reprezintă punctul de referință al indicatorului MACD și separă zonele de valori pozitive (deasupra liniei zero) de cele negative (sub linia zero).
Iată cum se interpretează încrucișările liniei zero în cadrul indicatorului MACD:
Crossover bullish (încrucișarea bullish a liniei zero):
- Apare atunci când linia MACD trece deasupra liniei zero.
- Această încrucișare indică faptul că tendința curentă este probabilă să devină bullish.
- Este considerată un semnal de cumpărare și sugerează că puterea crescătoare a tendinței ascendente.
Crossover bearish (încrucișarea bearish a liniei zero):
- Apare atunci când linia MACD trece sub linia zero.
- Această încrucișare indică faptul că tendința curentă este probabilă să devină bearish.
- Este considerată un semnal de vânzare și sugerează că puterea crescătoare a tendinței descendente.
Încrucișările liniei zero oferă indicii despre schimbarea direcției generale a trendului. Ele nu furnizează, însă, informații despre cât de puternică e tendința. De aceea, traderii folosesc adesea și alte elemente ale indicatorului MACD, cum ar fi divergențele și histograma, pentru a obține o imagine mai completă a situației.
Încrucișările liniei zero nu reprezintă întotdeauna semnale perfecte, și traderii trebuie să confirme astfel de semnale cu alți indicatori sau analize tehnice pentru a lua decizii de tranzacționare.
Divergenţa MACD
În situația în care traderul observă semne de oboseală sau un sfârșit probabil al trendului, înseamnă că acesta a avut semnale de tranzacționare care contravin trendului dominant. Astfel, el va specula apoi împotriva acestui trend pentru a fi printre primii de pe piață care anticipează trendul următor.
Acest fenomen este un semnal comun pe care mulți traderii îl urmăresc și este cunoscut sub numele de divergență. Divergența MACD indică posibilitatea ca trendul pieței să se inverseze și să progreseze în direcția opusă trendului actual. Acest concept necesită un studiu mai aprofundat și este adesea folosit de cei experimentați.
Divergența între linia MACD și graficul prețurilor poate fi interpretat astfel:
- Divergența bullish în contextul indicatorului Moving Average Convergence
- Divergence (MACD) apare atunci când prețurile ating noi minime, dar histograma MACD nu atinge noi minime sau atunci când prețurile sunt în tendință descendentă, iar MACD începe să facă maxime mai mari.
Divergența bullish poate sugera că o inversare a tendinței descendente ar putea fi iminentă și că prețurile ar putea începe să crească. Este important de reținut că divergența trebuie confirmată de alte semnale și indicatori.
Divergența bearish în contextul indicatorului Moving Average Convergence Divergence (MACD) apare atunci când prețurile ating noi maxime, dar histograma MACD nu atinge noi maxime sau atunci când prețurile sunt în trend ascendent, iar MACD începe să facă maxime mai mici.
Divergența bearish poate sugera că o inversare a tendinței ascendente ar putea fi iminentă și că prețurile ar putea începe să scadă.
Tranzacționarii și investitorii ar putea utiliza această divergență pentru a lua în considerare poziții de vânzare.
Avantaje și dezavantaje ale indicelui MACD
Sursa foto: google.com
Avantajele MACD
Semnalele generate de indicatorul MACD sunt ușor de interpretat și pot fi rapid încorporate în orice strategie de tranzacționare pe termen scurt. Avantajul acestui indicator este că reprezintă un instrument foarte util care îi poate ajuta pe traderi să se asigure că direcția pe termen scurt funcționează în favoarea lor.
În consecință, avantajele indicatorului MACD sunt următoarele:
- Este un indicator reactiv;
- Poate fi folosit în scalping, tranzactionare intraday și swing;
- Identifică momentum-ul pieței (cum ar fi indicatorul Momentum MT4);
- Oferă semnale de intrare dacă sunteți un trader de trend sau de contra-trend;
- Identifică trendul de bază al pieței și diferitele sale faze de impuls și corecție
Dezavantajele MACD
Printre dezavantajele utilizării acestui indicator se regăsește faptul că aspectul întârziat al acestui indicator poate genera mai multe semnale de tranzacționare în timpul unei mișcări prelungite.
Acest dezavantaj poate face ca traderul să realizeze mai multe câștiguri nesemnificative sau chiar pierderi mici în timpul raliului. Mai mult de atât, numărul mare de semnale false, mai ales pe perioade de oscilație laterală, poate avea ca rezultat faptul că un trader să sufere pierderi.
Totodată, atunci când comisioanele sunt luate în calcul în ecuație, această strategie poate deveni foarte costisitoare.
Din cauza factorilor de mai sus, este recomandat ca analizele și semnalele MACD să fie combinate cu alte elemente care să sprijine o anumită decizie.
Cum ne poate ajuta indicatorul de analiză tehnică MACD?
sursa foto: google.com
Indicatorul de analiză tehnică MACD poate avea un rol important în momentul intrării în poziție. Semnalele de intrare sunt următoarele:
- Trecerea histogramei de la o valoare negativă la o valoare pozitivă, pentru a plasa ordine de cumpărare.
- Trecerea histogramei de la o valoare pozitivă la o valoare negativă, pentru a plasa ordine de vânzare.
În situația în care linia de semnal MACD se intersectează cu nivelul de zero, este important să cunoști semnele indicate. Astfel, dacă linia se intersectează de sus în jos, semnalul va fi de vânzare, în timp ce de jos în sus, semnifică impulsul de cumpărare.
De asemenea, intrarea în histogramă sau ieșirea din histogramă a liniei de semnal MACD ne indică următoarele aspecte:
sub nivelul zero - continuarea impulsului descendent la intrare și semnal de cumpărare agresivă la ieșire
deasupra nivelului zero - continuarea impulsului ascendent la intrare și semnal de vânzare agresivă la ieșire.
Modele de interpretare a indicatorului MACD
sursa foto: futurecdn.net
MACD (Moving Average Convergence Divergence) este în mod principal un indicator și nu un model,. cum ar fi de exemplu celor de tip candlestick, dar putem găsi anumite configurații și modele care pot fi interpretate.
Când aplicăm indicatorul MACD pentru tranzacționarea intraday, putem configura indicatorul MACD cu valorile 5 - 13 - 1 în loc de setările standard 12 - 26 - 9.
Aceste modele se pot aplica la diverse strategii și sisteme de tranzacționare precum filtru suplimentar pentru pozițiile deschise.
Impactul acestor schimbări ar putea fi:
- Perioadele pentru Media Mobilă Exponențială (EMA)
Valorile 5 și 13 pentru perioadele EMA înlocuiesc valorile standard 12 și 26.
Reducerea perioadelor poate duce la o sensibilitate mai mare la mișcările de preț pe termen scurt.
- Perioade pentru linia de semnal:
Înlocuirea valorii standard 9 cu 1 pentru perioada liniei de semnal poate reduce semnalul și poate face ca indicatorul să reacționeze mai rapid la mișcările de preț.
- Impactul pe termen scurt:
Cu perioadele reduse, MACD ajustat la 5, 13, 1 va fi mai sensibil la schimbările de preț pe termen scurt.
Poate furniza semnale mai rapide, dar poate fi și mai susceptibil la zgomot sau fluctuații ale prețurilor.
- Potențialul pentru semnale false
Deoarece MACD ajustat la aceste setări este mai sensibil, există riscul ca acesta să genereze semnale false în condiții de piață volatile sau laterale.
- Adaptabilitate la strategii specifice:
Alegerea setărilor depinde și de strategia de tranzacționare folosită și de orizontul de timp preferat.
Setările ajustate pot fi potrivite pentru anumite strategii de tranzacționare scalping sau pentru cei care caută semnale mai rapide.
Modificările în setări pot afecta semnalele furnizate de MACD și trebuie luate în considerare în contextul strategiei generale și al condițiilor de piață
Iată câteva "patternuri" sau configurări comune ale MACD:
Double Top (Vârf dublu) și Double Bottom (Fund dublu):
- Într-un double top, prețurile ating două maxime similare, iar MACD face două maxime mai mici, sugerând o posibilă inversare bearish.
- Într-un double bottom, prețurile ating două minime similare, iar MACD face două minime mai mari, sugerând o posibilă inversare bullish.
Triple Top (Vârf triplu) și Triple Bottom (Fund triplu)
- Asemănător cu Double Top și Double Bottom, dar implică trei maxime sau minime. MACD poate arăta o serie de maxime sau minime mai mici, indicând slăbiciune în trend.
Head and shoulders (cap și umeri)
- MACD poate să ofere confirmare sau divergență în modelele de tip Head and Shoulders, oferind indicii cu privire la forța sau slăbiciunea potențialelor inversări.
Flag și Pennant (steag și fanion)
- În cazul modelelor de tip Flag sau Pennant, MACD poate oferi informații despre consolidarea prețurilor și posibilele breakout-uri.
Crosses (intersectii) cu alte medii mobile
- Crossover-urile liniei MACD cu alte medii mobile (de exemplu, media mobilă de 200 de zile) pot oferi semnale semnificative despre direcția trendului pe termen lung.
MACD modele de histograme
- Configurații ale histogramelor MACD pot fi interpretate pentru a identifica divergențe și convergențe, oferind semnale cu privire la schimbările de momentum.
Combinarea indicelui MACD cu alți indici tehnici
sursa foto: s.yimg.com
Deschiderea pozițiilor de tranzacționare bazate doar pe indicatorul MACD pot fi imprudente. De aceea, este recomandat ca tranzacțiile să fie efectuate bazate pe combinația indicatorului MACD cu alți indici tehnici.
Combinația indicatorului MACD cu alți indici poate oferi o perspectivă mai cuprinzătoare asupra mișcărilor de preț și a potențialelor tendințe pe piețele financiare.
Iată câțiva indici comuni pe care îi puteți combina cu MACD:
- RSI. De cele mai multe ori, MACD se asociază cu indicele RSI. Această asociere ajută în deschiderea unei poziții bazată pe o interpretare mult mai sigură și concretă. Astfel, dacă cei doi indicatori urmează aceeași direcție, este un moment oportun pentru tranzacționare.
RSI măsoară forța relativă a unei mișcări de preț și ajută la identificarea condițiilor de supracumpărare și supravânzare.
Combinația RSI cu MACD poate oferi confirmare suplimentară a semnalelor de cumpărare sau vânzare. De exemplu, o divergență bullish pe MACD și o valoare RSI sub 30 pot sugera oportunitatea de cumpărare.
- Benzile Bollinger:
Bollinger Bands oferă informații despre volatilitate și pot ajuta la identificarea perioadelor de consolidare sau de expansiune a prețurilor.
Când prețurile ating banda superioară și MACD indică un crossover bearish, acest lucru poate sugera o posibilă inversare a tendinței.
- CCI (Commodity Channel Index):
CCI măsoară deviațiile de la media prețurilor și poate oferi semnale de supraevaloare saui subevaluare.
Combinația CCI cu MACD poate furniza indicii despre forța tendinței și posibilele puncte de inversare.
- Fibonacci retracements:
Nivelurile Fibonacci pot ajuta la identificarea nivelurilor de suport și rezistență și pot fi folosite pentru a stabili obiective de preț.
Combinația Fibonacci cu semnalele MACD poate ajuta la confirmarea zonelor cheie ale pieței.
- MFI (Money Flow Index)
MFI măsoară intrările și ieșirile de bani într-un activ și poate oferi semnale de divergență sau convergență.
Combinația MFI cu MACD poate ajuta la confirmarea semnalelor de schimbare a sentimentului pieței.
- Ichimoku Cloud:
Ichimoku Cloud furnizează informații despre suport, rezistență și direcția tendinței.
Combinația cu MACD poate oferi indicii despre puterea tendinței și confirmarea semnalelor.
Personalizează combinarea acestor indici în funcție de preferințele personale, strategia de tranzacționare și orizontul de timp.
Analiza tehnică eficientă se bazează adesea pe utilizarea mai multor indici și instrumente pentru a lua decizii informate și a reduce riscul semnalelor false
Pentru a fi un investitor eficient pe termen scurt, poți parcurge cursul în care înveți strategii la un curs de strategii investiționale pe termen scurt.
Strategii de tranzacţionare a indicelui MACD în funcție de stiluri
sursa foto: etimg.com
MACD poate ajuta în tranzacționare în funcție de strategia folosită. Diferența constă în adaptarea modului de utilizare și în setări, în funcție de stilul în care se tranzacționează. Prin urmare, ne putem raporta la următoarele stiluri:
- Scalping - tehnică de tranzacționare care presupune cumpărarea și vânzarea de produse financiare în intervale foarte scurte de timp.
- Intraday - este o activitate extrem de speculativă, dar menține buna funcționare a pieței. Day-trading este de obicei folosit pentru a elimina plata comisioanelor pentru a menține deschisă o poziție pe timpul nopții.
- Swing - un stil de tranzacționare utilizat în special pe termen mediu și lung. Scopul acestei abordări este de a profita de mișcările sau fluctuațiile pieței, prin deschiderea de poziții de câteva zile sau săptămâni.
Tranzacționarea pe burse vine la pachet cu numeroase instrumente analitice, iar indicatorul MACD este unul dintre cele mai răspândite instrumente de tranzacționare.
Pentru a adapta strategiile de tranzacționare cu MACD la stilul tău, poți încerca câteva abordări diferite:
1. Intersecțiile (crossover-urile) liniei zero:
- Strategie bullish: cumpără când linia MACD trece peste zero și linia de semnal (crossover bullish).
- Strategie bearish: vinde când linia MACD trece sub zero și linia de semnal (crossover bearish).
2. Intersecțiile (crossover-urile) liniei de semnal:
- Crossover bullish: cumpără când linia MACD trece peste linia de semnal.
- Crossover bearish: vinde când linia MACD trece sub linia de semnal.
3. Divergența și convergența:
- Divergența bullish: cumpără când observi o divergență bullish între prețuri și MACD.
- Divergența bearish: vinde când observi o divergență bearish între prețuri și MACD.
4. Utilizarea histogramelor:
- Cumpără când histograma trece de la valori negative la valori pozitive (crossover bullish).
- Vinde când histograma trece de la valori pozitive la valori negative (crossover bearish).
5. Utilizarea a două perioade MACD:
- Folosește două setări diferite pentru MACD (de exemplu, 5, 13, 1 și 12, 26, 9) și caută încrucișări și divergențe pe ambele setări pentru a confirma semnalele.
6. Combinații cu alți indicatori:
- Combină semnalele MACD cu alți indici precum RSI, benzile Bollinger sau Fibonacci retracements pentru a confirma sau respinge semnalele.
Cu toate că traderii folosesc MACD în tranzacțiile lor pentru a obține profit pe piața bursieră, recomandăm ca indicatorul să fie folosit cu atenție astfel încât semnalele date de acesta să fie în acord cu intenția traderului.
Nu uita să implementezi măsuri eficiente de gestionare a riscului și să nu te bazezi exclusiv pe un singur indicator sau strategie.